Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

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Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Cygnus atratus le Mar 8 Jan 2019 - 8:13

Bonjour,

Les annonces macro du jour :


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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Paul le Mar 8 Jan 2019 - 10:54

Baisse de la VI ce matin, les stratégies repassent globalement dans le vert.

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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Cygnus atratus le Mar 8 Jan 2019 - 11:05

Je ne sais pas si c'est un hasard, s'il y avait un autre niveau ou si c'est lié à ça, mais ,à l'instant, petite réaction sur la zone de l''open asiatique (fut : 10750)
Quelqu'un a déjà regardé s'il y avait potentiellement des réactions sur cet open, et / ou s'il y en a moins sur l'ancienne open "classique" des fut en session européenne(celle de 08h00) ?
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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Cygnus atratus le Mar 8 Jan 2019 - 11:14



Pour illustrer, un graph du fut dax bougies de 500 contrats, la ligne orange est l'ancienne open, celle de 08h00, la jaune est l'asiat.
Je ne met pas le graph en 5 mn car tout le monde l'a mais il est parlant lui aussi.
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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Paul le Mar 8 Jan 2019 - 11:24

J'ai fait deux constatations :

1) J'avais un algo qui tradait l'open Dax à 9 H 00 et qui marchait très bien et il se trouve qu'il ne mets plus un pied devant l'autre depuis juillet 2017, j'avais mis ça sur une baisse de la volatilité à l'époque.

2) Je testais depuis 2015 mes stratégies en journalier sur le Dax (ATM 100 principalement) avec une prise de position des l'ouverture des nouvelles options (18 h 10) avant la clôture US (22 h 00) et à la réouverture (0 h 00), le but étant de profiter d'une période calme la nuit pour engranger du thêta et d'être quasiment positif à 8 h 00 pour les sessions européennes. Si en plus de 6 mois , je n'avais eu que 3 /4 nuit ou mes limites avaient été franchies, ce n'est plus le cas actuellement ou il n'est pas rare que cela arrive 1 fois par semaine lors de l'ouverture des bourses chinoises (principalement).

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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Cygnus atratus le Mar 8 Jan 2019 - 14:14

quand tu dis actuellement pas rare que cela arrive 1 fois par semaine, c'est depuis quand ? depuis 1 mois, 3,4 mois ?
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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Paul le Mar 8 Jan 2019 - 14:16

un peu plus d'un an
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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Paul le Mar 8 Jan 2019 - 16:11

Une martingale à l'ouverture et des arbitrages (à suivre)

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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

Message par Cygnus atratus le Mar 8 Jan 2019 - 16:32

Ok, donc c'est pas forcément lié au fait que le future DAX ouvre la nuit à 1h00 au lieu de 08h00.
Je m'aperçoit que mon post précédent n'était pas très clair, je faisait référence à ce fait là : que chaque jour, le future DAX cote officiellement sur Eurex à partir de 1h00.
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Re: Mardi 8 janvier 2019 : file de trading options, CFD, futures, forex

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