Journal des positions des stratégies options ATM

Oui ça se maintient...

C'est moins favorable qu'hier, pourquoi ?

Parce qu'il y a eu une hausse de la VI alors que les cours sont approx au même niveau qu'hier à la même heure voire même au dessus.

Après la baisse d'hier soir , on enregistre une hausse de vol ce matin et donc les stratégies 101,102,107 et 108 repartent à la baisse

Je relance ma petite stratégie de "spread ratio" bien que ça n'en soit pas une.

Baisse de la vol ce matin et donc remontée de mes stratégies ATM, par contre la "Spread Ratio" se prend une claque à cause justement de cette baisse de VI.

Paul,
Pourquoi tu appelles ça un spread ratio?
C'est un call synthétique non ? Achat de 2 Put et d'un future ?!

Merci pour tes lumières

Le call synthétique c'est achat d' un sous jacent pour achat d'un Put ATM de même échéance.

Or moi, j'achète ATM 2 put pour équilibrer le Delta, donc ça se rapproche plus d'un spread ratio tout en ayant une partie des caractéristiques d'un call synthétique.