Journal des positions des stratégies options ATM

Le call synthétique c'est achat d' un sous jacent pour achat d'un Put ATM de même échéance.

Or moi, j'achète ATM 2 put pour équilibrer le Delta, donc ça se rapproche plus d'un spread ratio tout en ayant une partie des caractéristiques d'un call synthétique.

Ok Paul,

Je comprends, c'est juste que l'on n'a pas la même définition.
Perso quand j'achète 1 future et que j'achète 2 Put un peu OTM j'ai tendance à appeler ça un call synthétique 

Alors que c'est plus proche d'un call ratio...

Paul, tu n'as remis les messages où tu expliquais tes stratégies ?

il me semble que je l'ai expliqué brièvement dans les nouvelles files

Sinon J'ai oublié de poster mais bien évidemment je suis intervenu sur ma limite basse pour les stratégies 100 et 106

Le thêta commence à ramener les MV latentes à des niveaux plus raisonnables.

Toujours une VI élévée qui empêche les stratégies de remonter.

La décrue semble s'amorcer sur la vol.

Rien à dire aujourd'hui , c'est complètement stable au niveau des stratégies.

Le thêta commence à faire timidement son effet.

J'en profite après cette récap pour solder l'achat du cash et l'achat des 2 puts  qui ne marchent pas comme je le voudrais. La stratégie semble bonne, mais dans sur une courte durée à cause du thêta des 2 put.